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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
대한수학회 대한수학회보 대한수학회보 제47권 제6호
발행연도
2010.1
수록면
1,105 - 1,119 (15page)

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We consider jump processes which has only downward jumps with size a fixed fraction of the current process. The jumps of the pro-cesses are interpreted as crashes and we assume that the jump intensity is a nondecreasing function of the current process say λ(X) (X = X(t):process). For the case of λ(X) = Xα; α > 0, we show that the process X should explode in finite time, say te, conditional on no crash. For the case of λ(X) = (lnX)α, we show that α = 1 is the borderline of two different classes of processes. We generalize the model by adding a Brownian noise and examine the blow up properties of the sample paths.
#crash #explosion #jump diffusion

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A. Johansen / 1999 / Critical crashes / Risk 12 (1) : 91 ~ 95 google schola A. Johansen / 2000 / Crashes as critical points / Int. J. Theo. & Appl. Finance 3 (2) : 219 ~ 255 google schola A. V. Skorohod / 1965 / Studies in The Theory of Random Processes / Inc. Addison-Wesley Publishing Co. google schola C. Camerer / 1989 / Bubbles and fads in asset prices / Journal of Economic Surveys 3 (1) : 3 ~ 41 google schola D. Porter / 1994 / Stock market bubbles in the laboratory / Applied Mathematical Finance : 111 ~ 127 google schola

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