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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제4권 제4호
발행연도
2002.1
수록면
341 - 348 (8page)

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Many economic time series often contain both regular and seasonal unit roots. For those time series successive applications of the unit root tests, i.e., regular unit root test after the seasonal unit root test or the seasonal unit root test after the regular unit root test, can not control the level of the tests. In this paper we propose a Durbin-Watson (DW) type test statistic for the simultaneous test of both types of unit roots when the errors are independent. The limiting distributions of the proposed test statistics are the functionals of standard Brownian motions. We also obtain the finite distributions and powers of the test statistics using the Imhof (1961) routine.
#regular unit root #seasonal unit root #simultaneous test #generalized Durbin-Watson statistics #standard Brownian motions.1. IntroductionLet #{ Y_t

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