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자료유형
학술저널
저자정보
Shin, Dong-Wan (Department of Statistics, Ewha Womans University) Lee, Oesook (Department of Statistics, Ewha Womans University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제31권 제3호
발행연도
2002.1
수록면
301 - 314 (14page)

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For autoregressive moving average (ARMA) models, robust unit root tests are developed using M-estimators. The tests are parametric in the sense ARMA parameters are estimated jointly with unit roots. A Monte-Carlo experiment reveals superiority of the parametric tests over the semipararmetric tests of Lucas (1995a) in terms of both empirical sizes and powers.
#ARMA process #M-estimation #parametric tests #robust test

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