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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제11권 제5호
발행연도
2009.1
수록면
2,613 - 2,624 (12page)

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본 논문은 자연실업률을 추정하는 방법을 소개하고 1970년 1사분기에서 2008년 2사분기의 자료를 이용하여 실증분석을 실시하였다. 자연 실업률을 여러 가지 방법을 이용하여 추정하였다. 이를 비교한 결과 비관측인자모형 등 다양한 방법이 제시하는 값에 차이가 존재하였다. HP 필터의 경우는 lambda의 값에 따라 추정결과가 달라지는 단점이 있다. 비관측인자모형은 AIC 값에 의해서 비교 평가될 수 있으나 모형설정에 따라 평가결과가 민감하게 변화한다. AIC의 기준으로 평가한 결과 다변량비관측인자모형이 가장 좋은 것으로 나타났으나, 이 모형으로 계측된 NAIRU가 HP 필터로 계산된 NAIRU 보다 평활성 등에서 문제가 있는 것으로 보인다. 본 연구는 추정값을 비교하여 통일된 자연실업률의 추정은 매우 어려운 과제이며, 연구자의 선택이 결과에 많은 차이를 야기할 수 있음을 보였다.
#자연실업률 #비관측인자모형 #HP 필터 #NAIRU. #NAIRU #HP filter #State Space Model #Unemployment.

목차

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참고문헌 (13)

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Gordon, R / 1997 / The Time-Varing NAIRU and Its Implication for Economic Policy / Journal of Economic Perspectives 11 : 11 ~ 32 google schola Hamilton, James / 1994 / Time Series Analysis / Princeton University Press google schola Lutkepohl, Helmut / 1991 / Introduction to Multiple Time Series Analysis / Springer-Verlag google schola Okun / 1962 / Potential GNP: Its Measurement and Significance, Proceedings of Business and Economic Statistics Section / American Statistical Association : 145 ~ 158 google schola Staiger, Douglas / 1996 / How Precise Are the Estimates of the Natural Rate of Unemployment google schola

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