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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제13권 제5호
발행연도
2011.1
수록면
2,629 - 2,642 (14page)

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본 연구는 연금자산운용규제 완화의 당위성과 규제완화에 따른 DC형 가입자의 운용성과 측정을 위해 DB형 가입자의 퇴직급여 추계액을 벤치마크 지수로 설정하여 자산배분별, 가입기간별, 그리고 임금상승률별로 성과지수와 부족확률을 살펴보았다. 운용성과 측정을 위해 주식과 채권의 수익률을 이용한 시뮬레이션 결과를 기간별로 조합하여 성과지수와 부족확률로 산출하였으며, 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 임금상승률이 낮을 시 주식 투자비중의 증가는 성과지수의 개선효과를 가져오는 반면, 부족확률을 증가시킨다. 둘째, 가입기간의 증가는 동일 자산배분에 대한 성과지수와 부족확률의 개선효과를 가져온다. 셋째, 임금상승률이 높을 시 성과지수와 부족확률이 상대적으로 모두 악화되고, 주식 투자비중 증가에 따른 성과지수와 부족확률의 개선효과가 함께 나타난다. 넷째, 정적자산배분과 비교하여 라이프스타일을 반영한 동적자산배분의 경우 동일한 성과지수를 얻기 위한 부족확률이 상대적으로 감소하는 효과가 발생한다. 따라서 제도 가입자들은 연금자산의 운용에 있어 가입기간, 임금상승률 그리고 개인의 라이프스타일 등을 고려한 효과적인 연금자산운용이 필요하며, 이를 위해서는 연금자산운용규제 완화가 반드시 전제되어야 한다.
#확정기여형 제도 #규제완화 #자산배분 #부족확률 #성과지수. #defined contribution plan #deregulation #asset allocation #shortfall probability #performance index.

목차

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참고문헌 (18)

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강중철 / 2005 / 국민연금 장애발생률 추정에 관한 연구 / Journal of The Korean Data Analysis Society 7(4):1447~1461 dbpia 고강석 / 2011 / 투자성향효과가 투자성과에 미치는 영향 / Journal of The Korean Data Analysis Society 13(1):391~402 dbpia 구기동 / 2009 / 확정기여형 퇴직연금의 투자의사결정에 관한 연구 google schola 김기환 / 2006 / 우리나라 생명표의 연령구간 확장 및 기대여명 예측 / Journal of The Korean Data Analysis Society 8(5):1723~1733 dbpia 김선웅 / 2011 / 주가변동성의 예측성과 비교: 가격범위와 VKOSPI를 중심으로 / Journal of The Korean Data Analysis Society 13(2):915~925 dbpia

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