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논문 기본 정보

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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제19권 제4호
발행연도
2017.1
수록면
1,991 - 2,003 (13page)

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본 연구는 전력수요의 주기별 시계열 특성을 연구한다. 일반적으로 전력수요는 단위근을 가진 자료로 인식되고 있으며, 따라서 공적분 관계를 규명하는 데에 연구의 초점이 맞추어져 왔다. Granger(1966)가 지적했듯이 경제변수들은 저빈도(low frequency)에서 스펙트럴 매스가 매우 큰 모양을 가지고 있다. Yang(2000)은 시제간 집계(temporal aggregation)가 시계열 특성의 변화를 야기할 수 있음을 보였다. 같은 변수라 하더라도 시계열 수집 빈도에 따라 시계열 특성이 달라진다면, 해당 변수에 대한 예측 모형 구축에 있어서 이러한 빈도별 시계열 특성이 반영되어야 한다. 본 연구는 다음과 같이 두 가지 면에서 전력수요 관련 연구에 기여한다. 첫째, 이 연구는 전력수요는 일정 주기 이상의 저빈도 자료에서는 경제변수와 같이 단위근을 가지지만 고빈도 자료에서는 이러한 특징이 사라짐을 밝혔다. 둘째, 단위근이 존재하는 빈도 자료에서는 경제변수와 공적분 관계가 있을 수도 함께 밝혀 향후 전력수요 모형 구축에 기반을 제공하고 있다.
#전력수요 #단위근 #공적분 모형 #고빈도 자료 #수요예측모형. #electricity demand #unit root test #cointegration model #high frequency data #prediction model.

목차

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참고문헌 (14)

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Abeysinghe, T. / 2002 / The distortionary effects of temporal aggregation on Granger causality google schola Abeysinghe, T. / 2004 / Temporal aggregation, causality distortions, and a sign rule google schola Dickey, D. / 1979 / Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root / Journal of the American Statistical Association 74 (366) : 427 ~ 431 google schola Granger, C. W. J. / 1966 / The typical spectral shape of an economic variable / Econometrica 34 (1) : 150 ~ 161 google schola Levy, D. / 2003 / On the typical spectral shape of an economic variable / Applied Economic Letters 10 (7) : 417 ~ 423 google schola

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