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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국부동산분석학회 부동산학연구 부동산학연구 제12권 제1호
발행연도
2006.1
수록면
39 - 50 (12page)

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This study incorporated the investors' preference to the asymmetric risk of real estate investment. The conventional risk measures, such as variance or CAPM beta, are based on the assumptions that investors recognize upward risk and downward risk are same. But practically, investors felt the downward risk is more risk than the upward risk. So, this study is what measures on asymmetric risks, and whether those asymmetric measures explain the real estate returns or not. Empirical results indicated the real estate returns are explained not only by the symmetric risk measures, but also by the asymmetric risk measures.중요어: 비대칭 위험측정치, 부동산수익률, 포트폴리오 관리Asymmetric risk measure, Real estate return, Portfolio management
#비대칭 위험측정치 #부동산수익률 #포트폴리오 관리 #Asymmetric risk measure #Real estate return #Portfolio management

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/ 1959 / Efficient Diversification of Investment google schola / 1974 / Toward the development of an equilibrium capital market model based on semivariance Journal of Financial and Quantitative Analysis 19 : 1 ~ 11 google schola / 1976 / Skewness Preference and the Valuation of Risk Assets Journal of Finance 31 : 1085 ~ 1100 google schola / 1985 / Arbitrage equilibrium with skewed asset returns Journal of Financial and Quantitative Analysis 20 : 299 ~ 313 google schola / 1989 / Asset pricing in a generalized mean-lower partial moment framework Journal of Financial and Quantitative Analysis 24 : 285 ~ 311 google schola

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