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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제86호
발행연도
2010.1
수록면
113 - 137 (25page)

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최근 퇴직연금 ALM으로 주목받고 있는 LDI적 자산운용은 다양한 경제변수 및인구통계적 시나리오를 설정하여, 시나리오별 PBO의 변동성을 측정하는 것으로부터 출발한다. 이와 같은 측면에서, 본 연구는 PBO의 산출요소인 이자율, 임금상승률, 근속연수의 변화에 따른 PBO의 변동성을 회귀분석과 PBO-index를 이용하여 측정하고, 그 영향력 정도를 살펴보았다. 여러 시나리오 설정으로 살펴본 결과, 이자율의 증가는 PBO를 감소시키고 임금상승률의 증가는 PBO를 증가시키며, 근속연수가 적을수록 이자율과 임금상승률이PBO에 미치는 영향력은 증대되는 것을 확인할 수 있었다. 또한 장래기간에 대해 이자율과 임금상승률의 변화추이와 근속연수에 따라 이자율과 임금상승률이PBO에 미치는 영향력의 크기는 달라졌다. 특히, 이자율 및 임금상승률에 대하여 PBO에 미치는 영향력이 가장 높은 연령계층은 중간계층 근로자임을 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 점차 그 중요성이 강조되는 LDI적 자산운용에 적극 활용될 것으로 기대된다.
#이자율 #임금상승률 #근속연수 #LDI #PBO-index #PBO #PBO-index #interest rate #wage increase rate #service year #LDI

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Blake, David / 2007 / Pension Finance / John Wiley & Sons Ltd google schola Blome S. / 2007 / Pension Fund Regulation and Risk Management: Results from an ALM Optimisation Exercise google schola Bodie Z. / 1990 / The ABO, the PBO, and Pension Investment Policy / Financial analysis journal : 27 ~ 34 google schola Milevsky, M.A. / 2006 / The Calculus of Retirement Income / Cambridge google schola Ryan, R.J. / 2002 / Rethinking Pension Liabilities and Asset Allocation / The Journal of Portfolio Management (Summer ) : 1 ~ 9 google schola

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