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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제23권 제4호
발행연도
2005.1
수록면
1 - 28 (28page)

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Hamilton(1989)의 실용적 국면전환모형(regime switching model)에 대한 선구적 연구 이후 경기변동을 모형화하거나 경기전환점을 추정하는데 있어 Hamilton모형의 아이디어를 확장한 다양한 모형들이 제시되었음에도 불구하고 이들 모형은 공통적으로 표본기간의 설정에 민감한 바람직하지 못한 특성을 보이는 경우가 많다. 예를 들어, 정규분포를 가정한 1-변량 Hamilton류의 국면전환모형이 간단할 뿐만 아니라 구조적 변화가 발생한 경제구조를 모형화하는데 적합한 것으로 알려져 있지만, 한국의 경우 표본기간에 외환위기를 포함하는 경우 모형의 성과가 현저히 떨어져 경기 정·저점에 대한 뚜렷한 신호를 보내지 못하고 있다. 이에 본 연구는 모형의 단순성을 유지하되 우리나라 경기 정·저점을 식별할 수 있는 대안적 모형으로 -분포를 도입한 1-변량 2-상태 국면전환모형을 구성하고 이를 종합경기동행지수(CI)에 적용하여 최근 2000년 이후 우리나라의 경기 정·저점 판정과 관련한 논의에 기여하고자 한다. 추정결과의 해석을 원활하게 하기 위하여 보완적으로 실질GDP와 실업률로 구성한 2-변량 3-상태 국면전환모형을 추정하여 경기변수들의 경기국면에 대한 신호가 일관적인지도 검토하였다. 그 결과 2000년 이후 우리나라의 경기순환에서 두 번의 불황국면이 완료되었고 2005년 4월 현재 3번째 불황국면이 진행 중인 것으로 판단된다.
#종합경기지수 #경기전환점 #경기변동 #국면전환모형 #composite index of business cycle Indicators #business cycle #turning points #regime switching model

목차

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참고문헌 (14)

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/ 1989 / A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle eco (metrica) : 357 ~ 384 google schola / 1990 / The Hamilton Model with a General Autoregressive Component Estimation and Comparison with Other Models of Economic Time Series Journal of Monetary Economics : 409 ~ google schola / 1994 / Dynamic Linear Model with Marko-Switching Journal of Econometrics : 1 ~ 22 google schola / 1994 / Journal of Business and Economic Statistics : 299 ~ 308 google schola / 1995 / New Index of Coincident Indicators : A Multivariate Markov Switching Factor Model Approach : 607 ~ 630 google schola

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