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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제22권 제3호
발행연도
2004.1
수록면
265 - 284 (20page)

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많은 문헌들이 해외관광수요를 추정하는 데 있어서 가격, 소득, 환율, 운송비, 인구와 같은 변수들을 이용하고 있다. 그러나 이러한 변수들로 모형을 아무리 정교하게 구성한다 하더라도 관측불가능한 변수가 모형에 포함되지 않을 경우 추정치와 실제치는 괴리를 보이게 된다. 본고에서는 환율, 소득, 관광자 수로 구성한 모형의 안정성을 공적분을 통해 확인한 후 오차수정방정식을 이용하여 환율상승은 단기적으로 관광수요를 억제하는 반면에 경기상승은 관광욕구를 증가시킴을 보인다. 그리고 GARCH모형을 통해 도출한 환율의 변동성에 충격을 가하여, 환율 변동성의 증가는 우리나라 사람들의 해외관광수요를 억제하나 그 감소효과가 크지 않을 뿐만 아니라 단기적임을 밝힌다.
#공적분 #환율 변동성 #충격반응 #GARCH #cointegration #volatility #GARCH #impulse response

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/ 1976 / Introduction to Statistical Time Series google schola / 1979 / Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root Journal of the American Statistical Association : 427 ~ 431 google schola / 1980 / Macroeconomics and Reality 48 : 1 ~ 48 google schola / 1981 / The Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root eco (metrica) : 1057 ~ 1072 google schola / 1982 / Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflations 50 : 987 ~ 1007 google schola

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