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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이병근 (부경대학교)
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제36권 제2호
발행연도
2018.1
수록면
179 - 203 (25page)

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주식가격의 확률과정은 확산과정(diffusion process)과 점프의 합으로 나타내진다. 확산과정 부분의 시장간 연계성에 대해서는 연구가 많이 진행되었으나 점프부분의 전이에 대한 연구는 많지 않다. 본 연구에서는 혹스과정(Hawkes process)을 이용하여 KOSPI와 아시아 주요 지수간의 점프충격 전이현상을 분석하였다. 추정결과 KOSPI는 일본, 대만, 싱가포르의 주가지수와는 양방향으로 유사하게 점프충격이 서로 전이되는 것으로 나타났다. 홍콩과 인도네시아 지수의 경우에는 KOSPI가 이들 지수에 영향을 주는 정도가 그들로부터 영향을 받는 정도보다 큰 것으로 나타났고 중국, 필리핀, 태국, 말레이시아의 경우에는 반대의 전이관계를 보였다. 전반적으로 계수의 추정치들을 보면 KOSPI와 아시아 주요 주식시장사이에는 점프의 충격이 빠른 속도로 전이된다는 것을 알 수 있다.
#Hawkes process #diffusion process #jump intensity #self-excitation #cross-excitation

목차

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고희운 / 2016 / 금융위기와 아시아 주식시장간의 비대칭적 변동성 전이효과 분석 / 金融工學硏究 15(3):117~143 dbpia 고희운 / 2016 / 아시아 - 퍼시픽 주식시장 수익률과 변동성 전이효과 분석 / 재무관리연구 33(2):171~195 Crossref 곽노걸 / 2016 / 주가 점프 발생 정보가 주식시장에 미치는 비대칭적 영향에 대한 연구 / 재무관리연구 33(4):1~29 Crossref 고희운 / 2012 / 아시아 주식시장에서의 시간가변적 점프강도의 상관관계 분석 / 금융지식연구 10(3):79~102 dbpia 김솔 / 2012 / 변동성 스큐를 통한 주가지수 점프예측력 검증 / 한국증권학회지 41(2):189~231 dbpia

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