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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
김정현 (인하대학교) 이주홍 (인하대학교)
저널정보
한국지능시스템학회 한국지능시스템학회 논문지 한국지능시스템학회 논문지 제30권 제1호
발행연도
2020.2
수록면
21 - 27 (7page)
DOI
10.5391/JKIIS.2020.30.1.21

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2020

몬테카를로 유전 알고리즘을 사용하여 축소된 탐색 공간에서 자산을 효율적으로 선택하는 방법에 관한 연구
김정현 ,  이주홍 한국지능시스템학회 논문지 2020.02 학술저널

2019

몬테카를로 유전 알고리즘을 사용하여 축소된 탐색공간에서 자산을 효율적으로 선택하는 방법에 관한 연구
김정현 컴퓨터공학과 2019.01 학위논문

초록· 키워드

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자산 선택을 통해 최적 포트폴리오를 구성하는 데 있어 포트폴리오의 대상이 되는 자산의 수와 포트폴리오를 구성하는 자산의 수에 따라 탐색 공간의 크기가 기하급수적으로 증가한다. 본 논문에서는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 탐색 공간을 축소하고, 축소된 탐색 공간에서 유전 알고리즘을 통해 최적 포트폴리오에 근사하는 부최적 포트폴리오를 찾는 방법을 제안한다. 실험을 통하여 몬테카를로 유전 알고리즘으로 생성된 부최적 포트폴리오의 성능이 최적 포트폴리오에 근사함을 보이고, 실제 주식 시장에 적용하여 제안한 방법이 효과적임을 보였다.
#몬테카를로 시뮬레이션 #유전 알고리즘 #포트폴리오 #몬테카를로 유전 알고리즘 #Asset selection #Genetic Algorithm #Portfolio #Monte-Carlo Genetic Algorithm

목차

요약
Abstract
1. 서론
2. 관련 연구
3. 제안 모델
4. 실험
References

참고문헌 (19)

참고문헌 신청
H.-J. Kim, Y.-H. Kim, “Optimization of Weapon Target Assignment Using a Genetic Algorithm”, Journal of Korean Institute of Intelligent Systems, vol.29, no. 3, pp.176-181, 2019. google schola J.-H. Park, J.-S. Yu, and Z.-W. Geem, “Genetic Algorithm-based Optimal Investment Scheduling for Public Rental Housing Projects in South Korea”, International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems, vol. 18, no. 2, pp.135-145, 2018. google schola H. Markowitz, Portfolio Selection : Efficient Diversification of Investment, New York: John Wiley & Sons, 1959. google schola S. Arnone, A. Loraschi, A. Tettamanzi, “A Genetic Approach to Portfolio Selection”, Neural Network World, vol. 3, no. 6, pp. 597-604, 1993. google schola P. Skolpadungket, K. Dahal, N. Harnpornchai, “Portfolio Optimization using Multi-Objective Genetic Algorithms”, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation, pp. 516-523, 2007. google schola

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