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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국수학교육학회 순수 및 응용수학 순수 및 응용수학 제27권 제1호
발행연도
2020.1
수록면
43 - 50 (8page)

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We investigate the domain of influence of the local volatility function on the solutions of the general Black-Scholes model. First, we generate the sample paths of underlying asset using the Monte Carlo method. Next, we define the inner and outer domains to find the effective volatility region. In the computational experiments, to investigate the effect of the inner domain, we use the root mean square error for the European call option prices, and then change the values of volatility in the proposed domain. The computational results show that there is an effective region which dominates the option pricing

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M. Avellaneda / 1997 / Calibrating volatility surfaces via relative-entropy minimization / Appl. B Math. Finance 4:37~64 google schola H. Berestycki / 2002 / Asymptotics and calibration of local volatility models / Quant. Finance 2:61~69 google schola F. Black / 1973 / The pricing of options and corporate liabilities / J. Polit. Econ. 81:637~654 google schola J.N. Bodurtha / 1999 / Nonparametric estimation of an implied volatility surface / J. Comput. Finance 2:29~60 google schola S. Chen / 2016 / An efficient estimate and forecast of the implied volatility surface: A nonlinear Kalman filter approach / Econ. Model. 58:655~664 google schola

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