An Explicit Solution for Multivariate Ridge Regression

Shin, Min-Woong; Park, Sung H.

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자료유형: 학술저널

저자정보: Shin, Min-Woong (Department of Mathematics, Hankuk University of Foreign Studies) Park, Sung H. (Department of Computer Science and Statistics, Seoul National University)

저널정보: 한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제11권 제1호

발행연도: 1982.1

수록면: 59 - 68 (10page)

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We propose that, in order to control the inflation and general instability associated with the least squares estimates, we can use the ridge estimator $$ \hat{B}^* = (X'X+kI)^{-1}X'Y : k \leq 0$$ for the regression coefficients B in multivariate regression. Our hope is that by accepting some bias, we can achieve a larger reduction in variance. We show that such a k always exists and we derive the formula obtaining k in multivariate ridge regression.

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Shin, Min-Woong

소속기관 Department of Statistics, Hankook University

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

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Park, Sung H.

소속기관 Department of Statistics, Seoul National University

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

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