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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Son, Young-Sook (Dept. of Statistics, Chonnam National Univ.)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제25권 제4호
발행연도
1996.1
수록면
529 - 544 (16page)

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This paper deals with the problem of estimating the autoregressive random coefficient of a first-order random coefficient autoregressive time series model applied to panel data of time series. The autoregressive random coefficients across individual units are assumed to be a random sample from a truncated normal distribution with the space (-1, 1) for stationarity. The estimates of random coefficients are obtained by an empirical Bayes procedure using the estimates of model parameters. Also, a Monte Carlo study is conducted to support the estimation procedure proposed in this paper. Finally, we apply our results to the economic panel data in Liu and Tiao(1980).
#Random coefficient autoregressive model #Panel data #Truncated normal distribution #Maximum likelihood estimate #Modified maximum likelihood estimate #Empirical Bayes estimation

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