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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
신연수 (중부대학교 경영학과)
저널정보
한국정보기술전략혁신학회 정보학연구 정보학연구 제9권 제4호
발행연도
2006.1
수록면
75 - 85 (11page)

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This study is to test the influence of stock option granting information on the firm's performance. The important issue in stock option is that agent cost is the important determinant factor for the long term performance. The agent cost arises between the manager and shareholders. So many study are concentrated in diminishing the agent cost, and develop some substitute tools to measure the agent cost. The event study about stock option analyzes returns around event date at a time. Event study provides estimation periods and cumulative returns. Announcements about stock option are generally associated with positive abnormal returns in short term period, but not showing positive effect in long term period. It is important to investigate the responses of stocks to new information contained in the announcements of stock option. Therefore it is important to study the long term performance in the case of stock option. The event time portfolio approach exists the CAR model, BHAR model and WR model. And the calendar time portfolio approach has the 3 factor model, 4 factor model, CTAR model, and RATS model. This study is forced to develop and arrange two approach method in evaluating the performance, the event time portfolio approach and calendar time portfolio approach.
#stock option #firm's performance #agent

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