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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
신연수 (중부대학교 경영학과)
저널정보
한국정보기술전략혁신학회 정보학연구 정보학연구 제9권 제3호
발행연도
2006.1
수록면
77 - 89 (13page)

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The event study analyzes returns around event date at a time. Event study provides estimation periods and cumulative returns. Stock split announcements are generally associated with positive abnormal returns. It is important to investigate the responses of stocks to new information contained in the announcements of stock splits. So It is important to study the long term performance in the case of Stock Split. This Study forced to two approach method in evaluating the performance, the event time portfolio approach and calendar time portfolio approach. The event time portfolio approach exists the CAR model, BHAR model and WR model. And the calendar time portfolio approach has the 3 factor model, 4 factor model, CTAR model, and RATS model.
#Performance #Event Time Portfolio #Calendar Time Portfolio

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