JOINT ASYMPTOTIC DISTRIBUTIONS OF SAMPLE AUTOCORRELATIONS FOR TIME SERIES OF MARTINGALE DIFFERENCES

Hwang, S.Y.; Baek, J.S.; Lim, K.E.

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자료유형: 학술저널

저자정보: Hwang, S.Y. (Department of Statistics, Sookmyung Women's University) Baek, J.S. (Department of Statistics, Sookmyung Women's University) Lim, K.E. (Department of Statistics, Sookmyung Women's University)

저널정보: 한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제35권 제4호

발행연도: 2006.1

수록면: 453 - 458 (6page)

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It is well known fact for the iid data that the limiting standard errors of sample autocorrelations are all unity for all time lags and they are asymptotically independent for different lags (Brockwell and Davis, 1991). It is also usual practice in time series modeling that this fact continues to be valid for white noise series which is a sequence of uncorrelated random variables. This paper contradicts this usual practice for white noise. We consider a sequence of martingale differences which belongs to white noise time series and derive exact joint asymptotic distributions of sample autocorrelations. Some implications of the result are illustrated for conditionally heteroscedastic time series.

#Limiting standard errors #sample autocorrelations #exact joint asymptotic distribution #conditionally heteroscedastic time series

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소속기관 Department of Statistics, Sookmyung Women's University

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

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Baek, J.S.

소속기관 Department of Statistics, Sookmyung Women's University

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