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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2020.12
- 수록면
- 626 - 636 (11page)
- DOI
- 10.7232/JKIIE.2020.46.6.626
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When investing in companies or deciding a portfolio, investors often consider the company’s industry or theme, especially Industry Classification in KOSPI Industry Group Indices. However, the classification is not based on statistical analysis using the stock price of companies. Therefore, the current study aims to suggest a new market classification based on network analysis to diversify portfolios. In the study, we applied a lasso and adaptive lasso in KOSPI data (Jan 2012~Jul 2019) to estimate an undirected graph. Then, We applied community detection and clustering analysis to classify companies in the estimated graph. As a result, most clusters include companies with different sectors in KOSPI Industry Group Indices which are closely related in reality. Moreover, based on silhouettes, new market classification results outperform the existing classification. Thus, new market classification can be a better alternative to the existing classification.
목차
1. 서론
2. 관련 연구
3. 방법론
4. 데이터 구성 및 전처리
5. 실험 결과
6. 결론 및 추후 연구
참고문헌
참고문헌 (19)
참고문헌 신청
Bishop, C. M. (2006), Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, USA.
Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., and Lefebvre, E. (2008), Fast Unfolding of Communities in Large Networks, Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment, 1-12.
Brida, J. G. and Risso, W. A.(2010), Hierarchical Structure of the German Stock Market, Expert Systems with Applications, 37(5), 3846-3852.
Clauset, A., Newman, M. E. J., and Moore, C. (2004), Finding Community Structure in Very Large Networks, Physical Review E, 70(6), 1-6.
Friedman, J., Hastie, T., and Tibshirani, R. (2008), Sparse Inverse Covariance Estimation With the Graphical Lasso, Biostatistics, 9(3), 432-441.
Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., and Lefebvre, E. (2008), Fast Unfolding of Communities in Large Networks, Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment, 1-12.
Brida, J. G. and Risso, W. A.(2010), Hierarchical Structure of the German Stock Market, Expert Systems with Applications, 37(5), 3846-3852.
Clauset, A., Newman, M. E. J., and Moore, C. (2004), Finding Community Structure in Very Large Networks, Physical Review E, 70(6), 1-6.
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