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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2021.6
- 수록면
- 17 - 18 (2page)
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In this paper, we investigate investment portfolio optimization using Reinforcement Learning (RL) with risk assessment. Due to market friction, the reaction of other market participants and uncertainties, it is challenging to trade and optimize investment portfolios dynamically. The financial market is sophisticated and complex to model. Moreover, regulatory requirement and int ... 전체 초록 보기
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