External Shocks and Business Cycle Fluctuations in Mongolia: Evidence from a Large Bayesian VAR

Gan-Ochir Doojav

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자료유형: 학술저널

저자정보: Gan-Ochir Doojav (Research and Statistics Department Bank of Mongolia Ulaanbaatar Mongolia)

저널정보: 한국국제경제학회 International Economic Journal International Economic Journal Vol.33 No.1

발행연도: 2019.1

수록면: 42 - 64 (23page)

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This paper examines macroeconomic effects of external shocks and their transmission mechanisms in one of the most commodityabundant countries-Mongolia using a large Bayesian vector autoregression (BVAR) based on the approach proposed by Bańbura, Giannone, and Reichlin [(2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics,25, 71–92]. Nine structural shocks (five external and four domestic shocks) are identified using a recursive ordering. Results show that external shocks are important sources of macroeconomic volatility in Mongolia. Commodity price shocks affect the economy through exchange rate and budget expenditure channels, while China’s growth and FDI shocks are primarily transmitted through the real sector and bank lending channels.

#Large Bayesian VAR #external shocks #business cycle #Mongolia

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Allegret, J. P. / 2015 / External shocks and monetary policy in an oil exporting economy(Algeria) / Journal of Policy Modelling 37:652~667

Avralt-Od, P. / 2011 / Estimating expected inflation and ex-ante real interest rate: Blanchard-Quah approach

Bańbura, M. / 2010 / Large Bayesian vector auto regressions / Journal of Applied Econometrics 25:71~92

Bayardavaa, B. / 2015 / Monetary policy transmission inMongolia

Bergholt, A. / Business cycles in an oil economy / Journal of International Money and Finance :1~21

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