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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
황요평 (중앙대학교) 박근식 (중앙대학교)
저널정보
한국국제상학회 국제상학 국제상학 제36권 제2호
발행연도
2021.1
수록면
225 - 250 (26page)

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본 연구는 BCI(Baltic Capesize Index)가 최초로 고시된 1999년 3월부터 2021년 3월까지의 철강산업의 주(major)원료가격, 물동량, Capesize 선복량 그리고 세계조강생산량의 실증자료를 이용해 흐름을 파악하고, 벡터오차수정모형(VECM)를 통해 BCI와의 상호관련성을 파악하고자 하였다. 변수들의 기술적 통계값을 알아보기 위해 기술통계분석을 사전 실시 후 단위근 검정과 공적분 검정을 진행하고, VECM(벡터오차수정 모형)을 통해 해운시장과 철강시장의 대표 변수인 주원료 가격과 물동량, 그리고 철강산업을 대표하는 세계 조강생산량과 Capesize 선복량의 동태적 특성을 분석하였다. 단위근 검정결과 6개의 변수가 모두 단위근을 가지고 있어 자기상관의 존재를 알 수 있었으며, Granger 인과관계 검정를 통해 철강산업의 주원료 가격은 BCI에 상호 유의한 영향을 주고, 물동량 측면에서는 원료탄만이 BCI에 영향을 주는 것을 확인하였다. 또한, 이번 연구를 통해 새롭게 확인한 세계조강생산량은 BCI로 부터 영향을 받고 있다는 상관관계를 확인하였다. 이를 통해 원자재 가격이 상승하면 BCI가 동반 상승할 것을 예상할 수 있으며, 이는 기대 이론에 따른 BCI의 상호 구조가 성립함을 시사했다. 충격반응 분석을 통해 신뢰구간의 상한과 하한이 모두 양(+)의 구간에 위치한 철광석 가격은 단기와 장기에 있어 BCI와 모두 유의미한 것을 확인하였다. 마지막으로 예측오차 분산분해를 결과 BCI의 자체 충격은 장기까지 가장 많았고, 상대적으로 가장 많은 영향력을 가지는 변수는 바로 철광석 가격이었으며, 다른 상대변수들에 비해 충격이 많다는 것을 알 수 있었다.
#Baltic Capeseize Index(BCI) #세계조강생산 #단위근검정 #요한슨 공적분 검정 #그랜저 인과관계 검정 #VECM

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참고문헌 (40)

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김경수 / 2006 / 벡터오차수정모형을 이용한 변동성, 레버리지효과, 비대칭효과 및 인과관계에 대한 연구 / 국제회계연구 (16):323~346 dbpia 김명희 / 2014 / 벌크선 운임과 중고선가의 인과성 분석 / 해운물류연구 30(3):637~654 dbpia 김현석 / 2018 / 원자재가격과 건화물선 운임지수의 비대칭구조 분석 / 한국항만경제학회지 34(4):181~190 dbpia 모수원 / 2007 / 발틱운임의 불편성(不偏性)과 인과성 / 해운물류연구 (54):1~21 dbpia 모수원 / 2007 / 운임의 인과성 / 한국항만경제학회지 23(4):215~226 dbpia

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