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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김혜선 (국민연금연구원)
저널정보
한국제도경제학회 제도와 경제 제도와 경제 제11권 제3호
발행연도
2017.1
수록면
153 - 170 (18page)

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본 연구에서는 통화수요 관계(money demand relation)와 유동성함정(the liquidity trap)의 이론적 존재를 한국과 일본의 통화 및 거시변수 자료를 이용하여 분석하였다. 이를 위하여, 고전적 통화수요 모형에 최근의 추정방식을 적용하여 수정한다. 즉, ‘베이지언 박스-콕스 모형’(Bayesian Box-Cox transformation)을 이용하여 통화수요 관계식을 확장하고 ‘마코프 체인 몬테카를로(Markov Chain Monte Carlo, MCMC) 방식’을 적용하여 실증 분석한다. 그 결과, 한국과 일본의 경우 모두에서 유동성 함정을 나타내는 이자율의 이론적 하한선이 0과 1 사이에서 존재하는 것으로 나타났으며, 한국모형은 0.543, 일본모형은 0.000499로 추정되었다. 또한, 통화수요모형의 형태에 관련된 파라미터가 한국모형에서는 0.842로 양(+)의 값으로 추정되었으나 일본모형에서는 –0.037로 음(-)의 값으로 나타났다. 즉, 통화수요이론에서 제시하는 표준모형이 한국과 일본에 상이하게 적용될 수 있음을 확인했다.
#Money Demand #Liquidity trap #Bayesian Box-Cox model #Markov Chain Monte Carlo.

목차

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참고문헌 (20)

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Bronfenbrenner, Martin / 1960 / Liquidity functions in the American Economy / Econometrica 28(4):810~834 google schola Bronfenbrenner, Martin / 1963 / Another look at liquidity preference: rejoinder to professor Eisner / Econometrica 31(3):539~544 google schola Brunner, Karl / 1964 / Some further investigations of Demand and Supply functions for Money / Journal of Finance 19(2):240~283 google schola Brunner, Karl / 1968 / Liquidity traps for money, bank credit, and interest rates / Journal of Political Economy 76(1):1~37 google schola Cooley, Thomas F. / 1981 / Identification and Estimation of Money demand / American Economic Review 71(5):825~844 google schola

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