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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김무섭 (계명대학교)
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제33권 제3호
발행연도
2022.5
수록면
347 - 357 (11page)
DOI
10.7465/jkdi.2022.33.3.347

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재정분야에서 주식가격과 같은 주요 변량들이 두꺼운 꼬리를 지니는 확률분포를 따르는 경우가 많아서 극단값을 설명하는 확률모형에 대한 연구가 많이 이루어져 왔다. 타원분포는 다변량정규분포의 확장이면서 두꺼운 꼬리를 설명할 수 있는 다변량 정칙변동 (multivariate regular variation)의 일종으로 주목을 받아왔다. 이 논문에서는 타원형 다변량 정칙변동의 모의방법을 제안한다. 모의에서 극단값의 방향을 설명하는 스펙트럼 측도의 모의가 핵심인데, 타원분포에서 유도된 스펙트럼 측도의 밀도함수식은 해석적으로 다루기 쉬운 성질이 있어서 그 모의에 합격-기각 표본추출 (acceptance-rejection sampling) 알고리즘을 적용한다. 더 나아가 이 모의알고리즘과 다변량 정칙변동의 성질을 기반으로 다변량 정칙변동모형의 극단값 모의알고리즘을 제안한다. 제안된 다변량 정칙변동의 모의방법을 모의실험을 통해 검증한다.
#다변량 정칙변동 #타원분포 #합격-기각 표본추출 알고리즘 #Acceptance-rejection algorithm #elliptical distribution #multivariate regular variation

목차

요약
1. 머리말
2. 다변량정칙변동의 모의방법
3. 성능검증
4. 결론
References
Abstract

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