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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김무섭 (계명대학교)
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제34권 제3호
발행연도
2023.5
수록면
365 - 375 (11page)
DOI
10.7465/jkdi.2023.34.3.365

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주식수익률 같은 재정시계열은 변동성 (volatility)의 변화와 더불어 두꺼운 꼬리(heavy tail)로 대표되는 비정규성을 띠고 있다. 주식가격을 모의하는 데 있어 이 두 특징은 잘 표현되어야 하는데, 이 논문에서는 두꺼운 꼬리 특징을 표현할 수 있는 GARCH 모의와 결합된 다변량 정칙변동 기반의 모의방법을 제시한다. 모의성능을 평가할 목적으로 모의방법으로 value-at-risk를 추정하고 그 정확도를 보였다. 또한 실제자료를 제공해 제안된 방법의 예시를 든다.
#극단값 모형 #다변량 정칙변동 #모의 #주식가격 #타원분포 #Elliptical distribution #extreme value model #multivariate regular variation #simulation #stock price

목차

요약
1. 머리말
2. 주식가격 모형과 모의
3. 성능평가
4. 실증자료 분석
5. 결론
References
Abstract

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