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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김민수 (Agscouter) 윤병삼 (충북대학교)
저널정보
한국농업경제학회 농업경제연구 농업경제연구 제62권 제3호
발행연도
2021.9
수록면
17 - 36 (20page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2021

수입 옥수수의 베이시스 예측 및 선택적 매입헤지의 성과 분석
김민수 ,  윤병삼 농업경제연구 2021.09 학술저널
수입 옥수수의 베이시스 예측 및 선택적 매입헤지의 성과 분석
김민수 농업경제학과 2021.01 학위논문

초록· 키워드

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The primary objective of this study is to forecast basis for imported corn and evaluate the hedging performance of a selective long hedge strategy. Six models are used to forecast cost and freight (C&F) basis for imported corn: a moving average model (3 and 5 years respectively), a moving average model with current basis information (3 and 5 years respectively), an ordinary least squares (OLS) regression model, and an autoregressive-moving average (ARMA) time series model. Six forecast horizons from 1 to 6 months are considered. The forecasting accuracy of 6 competing basis forecasts is determined in terms of mean absolute error (MAE) and root mean squared error (RMSE). The results show that the ARMA model performs best overall. Based on the results that the ARMA model is the best overall, basis forecasts from the ARMA model are used to simulate a selective long hedge where a long hedge is placed only when the basis will have weakened over the hedging period. The net buying price (NBP) from the selective long hedge is compared in pairs with the objective price of the traditional long hedge. The simulation results show that the NBP from the selective long hedge is significantly lower than the objective price of the traditional long hedge over the hedging period of 5 and 6 months.
#basis #basis forecasting model #selective long hedge #basis signal

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참고문헌 (18)

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김민수 / 2021 / 수입 옥수수의 베이시스 예측 및 선택적 매입헤지의 성과 분석 dbpia 윤병삼 / 2019 / 농산물 선물·옵션-이론 및 실무 / 박영사 google schola 윤종복 / 2005 / 베이시스를 이용한 옥수수 구매전략에 관한 실증연구 / 농업경제연구 46(1):85~100 dbpia 이진희 / 2014 / 한국 경제변수에 대한 자기회귀 및 벡터자기회귀 모형의 예측성과 비교 / 경제분석 20(4):115~151 google schola Bekkerman, A. / 2016 / Forecasting a Moving Target : The Roles of Quality and Timing for Determining Northern U. S. Wheat Basis / Journal of Agricultural and Resource Economics 41(1):25~41 google schola

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