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자료유형
학술저널
저자정보
Konebayev Erlan (Department of Economics University of Pittsburgh Pittsburgh PA USA)
저널정보
한국국제경제학회 International Economic Journal International Economic Journal Vol.37 No.1
발행연도
2023.3
수록면
39 - 70 (32page)
DOI
10.1080/10168737.2023.2170443

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In this paper, we assess the forecasting performance of three types of structural models – DSGE, BVAR with Minnesota priors, and DSGEBVAR – in the context of a commodity-exporting small open developing economy using the data for Kazakhstan.Wefind that BVAR and DSGE-BVAR models generally produce point forecasts that are more accurate and less biased compared to those of DSGE in the short term, but that BVAR forecasts rapidly deteriorate in quality as the length of the forecast horizon increases. The density forecast analysis shows that when all variables are jointly considered, the models have similar prediction accuracy, and when financial sector variables are omitted, the BVAR and DSGE-BVAR models demonstrate superior performance in the short term.
#DSGE #DSGE-BVAR #Bayesian estimation #forecasting #small open economy

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