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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
강대윤 (성균관대학교) 류두진 (성균관대학교)
저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제23권 제3호
발행연도
2024.9
수록면
69 - 94 (26page)
DOI
10.35527/kfedoi.2024.23.3.004

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본 연구는 금융시장의 이상현상인 가격 모멘텀에 관한 연구를 조사하고, 주요 문헌을 바탕으로 모멘텀의 종류와 관련 연구의 발전과정을 분석한다. 또한, 한국시장에서의 모멘텀 연구사례를 검토하여 국내외 연구의 차이점을 조명한다. 본 연구의 학술적 기여는 다음과 같다. 첫째, 빅데이터 계량서지분석을 통해 정량적 방법론을 도입하여 가격 모멘텀 연구의 중심이 되는 문헌과 핵심 주제어를 식별하고 연구의 동향을 파악한다. 이를 통해 연구자의 편향성을 최소화하고 객관적인 문헌탐구의 방향을 제시한다. 둘째, 횡단면 모멘텀과 시계열 모멘텀, 그리고 최근에 제시된 요인 모멘텀을 포함하여 금융시장의 가격 모멘텀에 관한 방대한 주요 연구를 검토한다. 이를 통해, 연구의 전반적인 흐름을 정리하고 향후 연구의 방향을 제시한다. 셋째, 한국시장과 해외시장의 모멘텀 연구 간 차이를 살펴보고 방대한 문헌을 비교 및 검토하여 정리한다. 이는 한국시장의 특수성을 반영한 모멘텀 연구를 통해 국내 금융시장에 대한 투자 전략을 발전시키는 데 활용될 수 있다. 본 연구는 모멘텀 연구에 관한 금융공학연구의 체계적이고 종합적인 이해를 제공한다.
#계량서지분석 #모멘텀 #문헌탐구 #시장효율성 #이상현상 #Anomaly #Bibliometric Analysis #Momentum #Market Efficiency #Survey

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