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이용수12
제 1 장 서론 1제1절 연구의 배경과 필요성 1제2절 연구의 방법 및 구성 51.효용함수 52. Epstein-Zin 효용함수 63. 두 시점 간 대체 탄력성(EIS)과 상대적 리스크 회피(RRA) 8제2장 선행 연구 9제3장 효용함수를 통한 최적의 라이프사이클 자산배분 12제1절 산출 모형 121. 선호 (Preference) 122. 금융자산 (financial assets) 133. 근로소득과 연금소득 (Labour and pension income) 134. 연금펀드(pension fund) 155. 최적화 문제와 솔루션 수단 166. 인적자본을 고려하지 않은 최적 포트폴리오 20제2절 변수 보정 (Parameter calibration) 201. 실질 무위험 이자율 202. 주식 프리미엄과 연간 주식 변동성 223. 선호 변수 234. 근로소득 프로세스 24제3절 분석 결과 26제4절 민감도 분석 311. 상대 위험 회피 계수(RRA) 312. 두시점간의 대체 탄력성(EIS) 33제4장 국내외 라이프사이클 펀드 현황 35제1절 라이프사이클 펀드 개요 35제2절 미국 라이프사이클펀드(TDF) 현황 37제3절 한국 라이프사이클펀드(TDF) 현황 43제5장 결론 및 시사점 48참고 문헌 51부록 (미국과 한국의 자산운용사별 Glide Path의 주식비중) 55ABSTRACT 59
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