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기준변수의 비연속 점프를 효율적으로 모형화할 수 있는 확장된 이항옵션평가모형
한국증권학회지
2002 .09
우리나라 증권시장의 옵션 가격결정모형 검정
경영학연구
1985 .02
몬데카를로시뮬레이션방법을 이용한 옵션가격 수렴성에 관한 실증연구
국제회계연구
2006 .08
Pricing the Options in Housing Contracts and Risk Management
국토연구
2015 .06
해외자원개발사업 평가를 위한 옵션가격 결정모형 연구
자원·환경경제연구
2004 .01
수익률제한과 옵션의 가치평가
한국증권학회지
2000 .09
콜옵션과 풋옵션 간의 정보수렴과정
한국증권학회지
2016 .06
기초자산의 자기상관을 고려한 옵션가격결정모형의 성과
金融工學硏究
2010 .01
식물옵션을 이용한 가치평가와 투자의사 결정 : IT프로젝트 사례를 중심으로
Korea Business Review
2006 .08
옵션가격퍼즐 : KOSPI 200 옵션시장에서 풋옵션은 과대평가되어 있는가?
선물연구
2009 .01
만기-행사가격별 옵션 거래활동이 주가변동성에 미치는 영향
선물연구
2008 .01
옵션 평가 모형의 모수 롤오버 효과
한국증권학회지
2015 .09
옵션 프레이밍 효과에 대한 옵션유형과 조절적 동기의 조절적 역할
마케팅연구
2007 .03
배당을 고려한 옵션과 바스켓옵션의 유사성에 대한 연구
金融工學硏究
2016 .01
확률적 변동성하에서 변동성 스마일 기법의 옵션 가격 평가
산업경제연구
2007 .06
옵션시장에서 GARCH계열 모형들의 성과 비교에 관한 연구
한국증권학회지
2009 .06
장기옵션복제를 통한 정태헤지 성과분석
산업경제연구
2007 .10
Estimating arbitrage opportunity in the real estate market via binomial American option pricing Approach
한국경영과학회 학술대회논문집
2019 .04
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