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저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2004년 춘계학술대회논문집
발행연도
2004.2
수록면
721 - 724 (4page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2004

KOSPI200 선물 시장의 증거금 수준에 대한 연구
김준 ,  최인찬 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2004.02 학술대회자료
KOSPI200 선물 시장의 증거금 수준에 대한 연구
김준 ,  최인찬 한국경영과학회 학술대회논문집 2004.02 학술대회자료

초록· 키워드

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When the margin level is set relatively low, margin violation probability increases and the default probability of the futures market rises. On the other hand, if the margin level is set high, the margin violation probability decrease, but the futures market becomes less attractive to hedgers as the investor's opportunity cost increases. In this paper, we investigate whether the movement of KOSPI200(Korea Composite Stock Price Index 200) futures daily prices can be modeled with the extreme value theory. Base on this investigation, we examine the validity of the margin level set by the extreme value theory. Computational results are presented to compare the extreme value distribution and the empirical distribution of margine violation in KOSPI200. Some observations and implications drawn from the computational experiment are also discussed.

목차

Abstract

1. 서론

2. 극단치이론

3. 실험자료 및 결과

4. 결론 및 향후 연구과제

참고문헌

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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2009-325-017889773