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본 연구에서는 비대칭성 변동성을 고려한 모형을 이용하여 수익률 변동성과 거래량간의 동시적 관계를 분석하고 두 변수간의 인과관계에 대해서 검증하고자 한다. 이를 위해 한국증권거래소 상장종목을 대상으로 시가총액이 큰 순으로 표본을 추출하여 수익률 변동성과 거래량의 선후행 관계를 분석하였다. 수익률 변동성은 E-GARCH모형을 사용하여 측정하였고, 일별 자료를 이용하였다. 실증분석에서 거래량과 변동성간의 관계에 대하여 대조적으로 설명하고 있는 연속적 정보도착 가설(sequential information arrival hypothesis)과 혼합분포가설(mixture of distribution hypothesis) 양자를 사용하여 비교 검증하였다. 분석 결과, 우리나라 증권시장에서는 거래량과 주식수익률 간에 상관관계가 유의한 결과를 보여 연속적 정보도착 가설(sequential information arrival hypothesis)의 주장과 일치하는 결과를 보여 주었다.
목차
〈요약문〉
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 표본과 연구 방법론
Ⅳ. 검증 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract
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