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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
안제욱 (조선대학교) 김규영 (조선대학교)
저널정보
전북대학교 산업경제연구소 Asia-Pacific Journal of Business & Commerce 한국산업경제저널 제2권 제1호
발행연도
2010.4
수록면
113 - 131 (19page)

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이 논문의 연구 히스토리 (4)

2010

자산성장률의 기대수익률에 대한 예측 능력 : 한국 주식시장에서의 실증분석
안제욱 ,  김규영 Asia-Pacific Journal of Business & Commerce 2010.04 학술저널

2009

한국 주식시장에서 기대수익률의 결정요인에 관한 실증분석
안제욱 ,  김규영 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2009.12 학술대회자료
장부가/시가 비율과 주식발행이 주식수익률에 미치는 영향에 대한 연구 : 한국 주식시장에서의 실증분석
안제욱 ,  김규영 산업경제연구 2009.04 학술저널

2008

장부가 / 시가 비율과 주식발행이 주식 수익률에 미치는 영향에 대한 연구 : 한국 주식시장에서의 실증분석
안제욱 ,  김규영 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2008.08 학술대회자료

초록· 키워드

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본 연구에서는 한국 주식시장의 자료를 이용하여 자산성장률이 기대수익률을 추가적으로 설명할 수 있는 변수인지를 분석하여 기대수익률의 결정요인의 유의성을 검증하였다. 한국 주식시장에서도 Cooper, Gulen and Schill(2008)과 같이 자산성장률이 횡단면 수익률을 설명할 수 있는 것으로 나타났다. 그러나 Fama and French(1993)의 3요인 변수 a의d 횡단면 수익률의 설명력보다 자산성장률 a의d 횡단면 수익률의 설명력이 높게 나타날 것으로 기대하였으나, 장부가/시가 비율보다는 그 설명력이 약간 낮게 나타났다. 추가적으로 자산성장률이 횡단면수익률과 음의 상관관계를 갖고 있으므로, 자산성장 a영향을 미치는 요인을 구분하여 분석을 시도하였다. 분석결과, 차변 항목에서는 유동자산, 유형자산, 대변 항목에서는 유동부채, 유보이익, 그리고 채권에 의한 자본조달이 기대수익률을 설명하고 음의 상관관계를 갖는 것으로 나타났다.
#자산성장률 #기대수익률 #예측력 #Asset growth rates #Expected return #Predictive power

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 배경
Ⅲ. 연구모형 설계
Ⅳ. 실증분석결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (31)

참고문헌 신청
김규영 / 2001 / 한국 주식시장에서 기대수익률의 결정요인은 무엇인가? / 증권학회지 28:57~85 dbpia Anderson, C. / 2006 / Empirical Evidence on Capital Invesstment, Growth Options, and Security Returns / Journal of Finance 61:171~194 google schola Banz, R. W. / 1981 / The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks / Journal of Financial Economics 9:3~18 google schola Basu, S. / 1977 / Investment Performance of Common Stock in Relation to Their Price-earnings Ratios : A Test of the Efficient Market Hypothesis / Journal of Finance 32(2):663 google schola Billet, M. / 2006 / Are Bank Loans Special? Evidence on the Post-announcement Performance of Bank Borrowers / Journal of Financial and Quantitative Analysis 41:733~752 google schola

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