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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김광수 (건국대학교) 문규현 (경기대학교)
저널정보
대한경영학회 대한경영학회지 대한경영학회지 제24권 제6호
발행연도
2011.12
수록면
3,137 - 3,155 (19page)

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본 논문은 전국과 서울지역을 대상으로 전세가격과 매매가격 상호간 정보이전 메커니즘이 존재하는지를 분석하는데 있다. 표본자료는 1986년 1월부터 2010년 12월까지 25년간 주택가격에 대한 월별수익률 자료를 이용하여 동태적 분석방법인 VEC모형을 이용하여 그랜즈 인과관계분석(granger causality test)과 충격반응분석(impulse response function) 및 분산분해(variance decomposition)를 실시하였다. 주요 분석 결과는 다음과 같다.
첫째, 그랜즈 인과관계분석(granger causality test)결과 전국매매와 전국전세, 강남매매와 강남전세, 강북매매와 강북전세, 전국매매와 강남매매, 전국매매와 강북매매 있어서 A지수의 B지수에 대한 수익률을 제외하고는 상호간에 예측력이 있음을 알 수 있었다. 전국전세와 강남전세, 전국전세와 강북전세, 강남전세와 강북전세에 있어서는 수익률과 변동성 모두 상호간에 예측력이 존재함을 발견하였다. 또한 강남매매와 강북매매에 있어서는 B지수의 A지수에 대한 수익률을 제외하고 모든 수익률과 변동성에 대하여 상호간에 예측력이 있음을 알 수 있었다.
둘째, 충격반응함수(impulse response function)의 분석결과 분석 대상 모든 수익률 상호간에 영향을 미치고 있음을 알 수 있었다.
마지막으로 분산분해(variance decomposition) 분석결과 분석 대상 주택 매매가격 및 전세가격은 상대방의 변화에 의하여 설명되어짐을 일 수 있었다. 이 중에 강북주택 매매가격은 전국주택 매매가격 수익률에 의한 영향력이 가장 크게 나타났으며, 전국주택 매매가격은 강북주택 매매 수익률에 의한 영향력이 가장 낮게 나타났다.
본 연구는 기존연구가 전국 주택시장의 전세가격과 매매가격을 대상으로 한 정보이전 메커니즘을 분석한 방법을 확장하여 전국 및 서울지역 상호간 분석하였다는 점에서 전국지역과 서울지역간의 가격발견 기능을 파악하는데 기여할 수 있다. 또한 실수요자의 입장에서 주택구입시 전략적으로 접근할 필요성을 제시한다는 점에서 의의가 있다.
#정보이전 메커니즘 #매매가격 #전세가격 #VEC모형 #Seoul Housing Price Index #Jeongkuk Housing Price Index #VAR Model

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기초통계량 및 분석방법
Ⅲ. 실증분석 결과
Ⅳ. 결론
〈참고문헌〉
Abstract

참고문헌 (15)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 문규현 / 2010 / 국내 주택시장의 가격발견 - 매매가격 / 전세가격을 중심으로 / 산업경제연구 23 (2) : 797 ~ 811 dbpia 2. [학술지(정기간행물)] - 문규현 / 2010 / 우리나라 아파트가격의 비대칭성에 관한 연구 - 아파트매매가격/아파트전세가격을 중심으로 / 대한경영학회지 23 (2) : 731 ~ 745 dbpia 3. [학술지(정기간행물)] - 문규현 / 2008 / 국제투자전략을 위한 한국과 미국시장의 관계에 대한 연구: 정보이전효과를 중심으로 / 대한경영학회지 21 (3) : 887 ~ 908 dbpia 4. [학술지(정기간행물)] - 이필상 / 1997 / 주가지수선물 가격변화량 과현물가격변화량간의 일중 관계에 관한 연구 / 재무관리연구 14 (1) : 141 ~ 169 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - 임병진 / 2011 / 미국 금융위기가 한국 부동산시장과 KOSPI 200 선물시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구 / 대한경영학회지 24 (3) : 1273 ~ 1286 dbpia

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