내재확률분포의 정보유용성에 관한 실증연구 : KOSPI 200 지수옵션시장을 중심으로

김무성 ,  강태훈

대한경영학회지

2006 .10

KOSPI 200 옵션가격에 내재된 확률분포의 유용성에 관한 실증연구 : 헤징성과를 중심으로

김무성 ,  강태훈

한국증권학회지

2006 .08

KOSPI200주가지수 콜옵션시장에서의 가격발견기능 연구

홍정효

金融工學硏究

2020 .01

Alternative Measures to Test the Stability of Implied Probability Density Functions

Byung Jin Kang ,  김동석

金融工學硏究

2008 .01

내재변동성 스프레드를 사용한 일중 수익률 예측 : KOSPI200 주가지수옵션을 사용하여

김무성 ,  김가혜

산업경제연구

2019 .12

KOSPI200 지수수익률에 대한 옵션내재변동성의 정보효과 및 변동성 전이효과

이장우 ,  권택호

金融工學硏究

2006 .01

V-KOSPI 200 지수의 급등락 개선방안

강태훈

선물연구

2019 .01

KOSPI 200 지수옵션 변동성의 정보내용

문성주

산업경제연구

2004 .12

내재변동성 스마일 형태에 대한 비교 분석 : 상증 50ETF와 KOSPI200 주가지수옵션을 사용하여

김무성 ,  레이야오저

산업경제연구

2020 .04

요인모형을 이용한 개별주식옵션의 가치평가와 정보유용성

김무성 ,  강태훈 ,  김지민 외 1명

金融工學硏究

2009 .01

KOSPI 200 주가지수옵션 미래변동성에 대한 내재변동성과 과거변동성의 정보내용

문성주

산업경제연구

2001 .10

분산 위험의 공통요인과 지역요인에 대한 연구 :S&P500과 KOSPI200 지수옵션에 대한 증거

윤선중 ,  강소현

선물연구

2012 .01

KOSPI200 선물과 KOSPI200 현물의 관계에 대한 KOSPI200 과거수익률 적률의 영향력 분석 : KOSPI200 선물의 내재현물지수를 이용하여

김서경

한국증권학회지

2018 .12

주가지수옵션 미결제약정 수량과 현물 주식시장 수익률 간의 정보효과

김솔 ,  박혜현

선물연구

2012 .01

옵션가격은 현물가격을 예측하는가? : KOSPI 200 지수옵션시장을 중심으로

최병욱

선물연구

2011 .01

지수옵션의 변동성 스프레드가 갖는 정보효과

김솔 ,  이글

선물연구

2011 .01

콜옵션과 풋옵션 간의 정보수렴과정

강태훈

한국증권학회지

2016 .06

주식가격변화의 상대적 효율성에 관한 실증연구 : KOSPI와 S&P500 시장지수를 중심으로

엄철준 ,  오갑진

산업경제연구

2005 .12

옵션가격을 이용한 KOSPI200 지수의 확률분포의 추정에 관한 연구

이영훈 ,  한재하 ,  김주철

응용경제

2003 .01

KOSPI200 옵션시장에서의 변동성지수 산출 및 분석

이재하 ,  정제련

한국증권학회지

2006 .04