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저자정보
저널정보
한국응용경제학회 응용경제 응용경제 제5권 제3호
발행연도
2003.1
수록면
107 - 128 (22page)

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옵션은 대표적인 파생상품의 하나로서 , 옵션의 가격이 다른 투자자산 가격의 미래가치에 대한 기대치를 포함하고 있다 . , 옵션 가격에서 옵션 만기시점의 기초자산 가격에 대한 위험중립 확률분포를 구하는 연구가 많이 진행되어져 왔다 . 본 연구에서는 반모수적 기법인 에지워드 확장(Edgeworth Expansion)에 가장 일치하는 위험중립 확률분포를 구하는 방법을 제시한다 . 또한, 기존의 에지워드 확장을 이용한 위험중립 확률분포를 추정하는 방법에 옵션 별 거래량시 한다. 본 방법론을 이용하여 한국 KOSPI 200 인덱스 옵션으로부터 기초자산인 KOSPI 200 인덱스의 미래시점의 위험중립 확률분포를 구해보고 옵션의 정 방법의 성능을 평가하였다 . 두 방법을 비교한 결과 out-of-the-money 옵―――――――108 응용경제 제5권 제3호션의 경우, 평균적으로 거래량 가중치를 이용한 경우가 더 작은 오차를 가지는 것으로 나타났다. 또한 에지워드 확장을 통해 도출한 기초자산 수익률의 변동성 값을 블랙-숄즈 모형(Black-Scholes formula)의 입력변수로 사용하는 방법을 제안하고 이를 평가하였다.JEL 분류번호: G1, H8
#옵션 #에지워드 확장 #위험중립 확률분포 #블랙-숄즈 모형

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