메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김무성 (부산대학교) 강태훈 (부산대학교)
저널정보
대한경영학회 대한경영학회지 대한경영학회지 제20권 제5호
발행연도
2007.10
수록면
2,141 - 2,156 (16page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

이 논문의 연구 히스토리 (6)

2010

KOSPI 200 지수옵션시장에서 모멘텀 기대의 영향
김무성 ,  강태훈 한국증권학회지 2010.06 학술저널

2008

KOSPI 200지수 옵션시장에서의 투자심리와 정보효율성 - 날씨변수를 중심으로
김무성 ,  강태훈 ,  김상현 金融工學硏究 2008.01 학술저널

2007

KOSPI 200 지수옵션의 가격동학에 관한 실증연구
김무성 ,  강태훈 대한경영학회지 2007.10 학술저널

2006

내재확률분포의 정보유용성에 관한 실증연구 : KOSPI 200 지수옵션시장을 중심으로
김무성 ,  강태훈 대한경영학회지 2006.10 학술저널
KOSPI 200 옵션가격에 내재된 확률분포의 유용성에 관한 실증연구 : 헤징성과를 중심으로
김무성 ,  강태훈 한국증권학회지 2006.08 학술저널

2005

내재확률분포의 정보유용성에 관한 실증연구 : KOSPI 200 지수옵션시장을 중심으로
김무성 ,  강태훈 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 2005.11 학술대회자료

초록· 키워드

오류제보하기
본 연구는 KOSPI 200 지수옵션의 수익률생성과정을 이해하기 위해 옵션의 레버리지효과와 기초자산을 일차원확산과정으로 가정하는 옵션가격결정모형에서 이론적으로 만족되는 여분가정의 성립여부를 실증적으로 분석하였다. 분석결과 이론과 일치하는 레버리지패턴이 존재하였다. 그러나 기초자산과의 선형적인 관계 하에서의 레버리지에 대한 프리미엄 이외에 평균적으로 음의 위험프리미엄을 가지는 추가적인 위험요인으로 인해 여분자산가정은 기각되는 것으로 나타났다.
#지수옵션 #수익률생성과정 #옵션레버리지효과 #여분자산가정 #index option #return dynamic #option leverage effect #option redundancy property

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 배경
Ⅲ. 실증분석
Ⅲ. 결론 및 시사점
참고문헌
Abstract

참고문헌 (23)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 김무성 / 1999 / 일경225 주가지수옵션의 내재변동성구조에 관한 연구 / 경영․경제연구 18 : 41 ~ 70 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - Bakshi, G. / 1997 / Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models / Journal of Finance 52 : 2003 ~ 2049 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - Bakshi, G. / 2000 / Pricing and Hedging Long-Term Options / Journal of Econometrics 94 : 277 ~ 318 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - Bakshi, G. / 2000 / Do Call Prices and the Underlying Stock Always Move in the Same Direction? / The Review of Financial Studies 13 : 549 ~ 584 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Bakshi, G. / 2003 / Delta-Hedged Gains and the Negative Market Volatility Risk Premium / The Review of Financial Studies 16 : 527 ~ 566 google schola

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

퍼지이론에 근거한 옵션가격결정모형의 실증적 고찰
강태훈 ,  이민규 산업경제연구 2016 .04
내재확률분포의 정보유용성에 관한 실증연구 : KOSPI 200 지수옵션시장을 중심으로
김무성 ,  강태훈 대한경영학회지 2006 .10
내재위험시장가격을 이용한 마팅게일제약검증과 가격동학특성
김무성 ,  강태훈 대한경영학회지 2008 .10
리츠 수익률에 대한 이익정보, 내재변동성, 고유변동성, 투자심리의 영향
김세진 ,  정정현 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2015 .05
개인정보 유출이 기업의 주가에 미치는 영향
김정연 한국전자거래학회지 2013 .02

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0