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본 연구는 위험기피적인 은행의 자산선택모형을 이용하여 대출판매를 통한 신용이전과 대출자산에 대한 은행의 모니터링 유인이 양립할 수 있는 최적의 대출판매계약에 대해서 살펴보고 있다. 분석결과, 대출판매와 은행의 모니터링유인이 양립하기 위해서는 판매하는 대출자산에 대한 적절한 가격이 책정되어야 한다는 정책적 함의를 도출한다. 이 논문은 이것을 위해 선행연구에서와 달리 은행의 선호를 위험중립자 대신 위험회피자로 가정하고 대출판매량이 외생적으로 결정되는 1기간 정태모형을 이용한다. 그리고 모니터링 유인이 작동하기 위해서는 대출자산의 판매가격의 중요성을 명시적으로 증명해 보이고 있다. 이 논문은 선행연구들과 달리, 은행의 위험기피적인 태도를 가정하고 모니터링의 생산함수와 비용함수들을 다르게 상정하여 최적의 신용위험이전계약을 모니터링유인의 관점에서 파악하고 있다는 특징을 지닌다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 기본모형
Ⅳ. 대출판매와 모니터링 유인
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract
참고문헌 (18)
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1. [보고서] - Arping S / 2004 / Credit Protection and Lending Relationships
2. [단행본] - Behr, P. / 2005 / Credit Risk Transfer, Real Sector Productivity, and Financial Deepening / Goethe University Frankfurt
3. [학술지(정기간행물)] - Carlstrom, C / 1995 / Loan Sales as a Response to Market-based Capital Constraints / Journal of Banking and Finance 19 : 627 ~ 646
4. [보고서] - Cerasi, V / 2008 / Solvency Regulation and Credit Risk Transfer
5. [학술지(정기간행물)] - Chan, Y. / 1992 / Is Fairly Priced Deposit Insurance Possible? / The Journal of Finance 47 (1) : 227 ~ 245
2. [단행본] - Behr, P. / 2005 / Credit Risk Transfer, Real Sector Productivity, and Financial Deepening / Goethe University Frankfurt
3. [학술지(정기간행물)] - Carlstrom, C / 1995 / Loan Sales as a Response to Market-based Capital Constraints / Journal of Banking and Finance 19 : 627 ~ 646
4. [보고서] - Cerasi, V / 2008 / Solvency Regulation and Credit Risk Transfer
5. [학술지(정기간행물)] - Chan, Y. / 1992 / Is Fairly Priced Deposit Insurance Possible? / The Journal of Finance 47 (1) : 227 ~ 245
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