IT산업지수와 타 산업지수간의 선도지연관계에 관한 실증분석

박종해; 조동환

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자료유형: 학술저널

저자정보: 박종해 (경남과기대상경대학) 조동환 (경남과기대상경대학)

저널정보: 한국인터넷전자상거래학회 인터넷전자상거래연구 인터넷전자상거래연구 제15권 제1호

발행연도: 2015.2

수록면: 147 - 157 (11page)

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This article examines the lead-lag relationship between IT index and other industrial indicies and figure out the way to make portfolio strategy using results. The reason why we investigate this relationship is that the IT industry has been increasing more than other industries and affect macroeconomics more.
This paper employs daily return of 9 industrial(sector) indices data from January 2, 2007 to August 14, 2014 totally 1,895 days. The methodology used in this paper is VAR(vector auto regressive) and Granger causality model. The major results are as follows;
According to empirical test based on the Granger causality, there is a evidence that the IT index was leading other indices and the indices related with IT index in stock market(KOSPI) was leading KOSDAQ IT index. This result is different with our prediction we expected. We supposed that the size of IT index has been growing and become more important industry in Korean economy.

#IT Index #VAR(vector auto regressive) #Granger Causality #Lead-lag Relationship

참고문헌 (16)

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1. [학술지(정기간행물)] - 김경수 / 2010 / 중국과 홍콩 주식시장간의 변동성의 선도지연관계에 대한 연구 / 산업경제연구 23 (4) : 1743 ~ 1768

2. [학술지(정기간행물)] - 김주일 / 2012 / 가계신용 증가율과 장기금리와의 선도/지연효과 / 기업경영연구 19 (5) : 267 ~ 281

3. [학술지(정기간행물)] - 김주일 / 2011 / 개별주식 현․선물시장간의 선도/지연효과 / 金融工學硏究 10 (1) : 51 ~ 66

4. [학술지(정기간행물)] - 김형주 / 2013 / 산업별 연구개발비 효과에 관한 시계열분석 / 회계정보연구 31 (1) : 393 ~ 426

5. [학술지(정기간행물)] - 김태혁 / 2014 / 산업지수별 구조변화 시점과 선도지연 관계에 관한 실증분석 / Journal of The Korean Data Analysis Society 16 (4) : 2021 ~ 2032

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