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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
윤선흠 (서울대학교) 박수철 (울산대학교)
저널정보
대한경영학회 대한경영학회지 대한경영학회지 제28권 제2호
발행연도
2015.2
수록면
601 - 619 (19page)

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본 연구는 1997년 1월부터 2009년 8월까지 외국인이 제출한 지정가주문과 시장가주문의 특성을 주문불균형 개념을 이용하여 비교·분석하였다. 외국인의 시장가주문과 지정가주문이 한국 주식시장에서 차지하는 비중은 점진적으로 증가하는 경향을 보였다. 외국인 시장가 주문불균형과 지정가 주문불균형의 자기상관계수와 교차상관계수는 하위기간 3(2006. 01~2009. 08)에서 가장 높게 나타났다. 이에 비해, 통계적으로 유의한 두 주문불균형의 수익률예측력은 하위기간 2(2000. 03. 27~2005. 12)에서 가장 길게 나타났다. 하위기간 2에서 외국인 시장가 주문불균형의 수익률예측력은 30분 이내에 사라진 반면, 지정가 주문불균형의 수익률예측력은 60분 이상 지속되었다. 외국인이 한국 주식시장에 미치는 영향을 이해하기 위해서는 시장가주문과 지정가주문을 모두 고려할 필요가 있으며, 시장가주문보다 지정가주문에 더 많은 정보가 담겨있다고 할 수 있다. 또한, 국내 투자자들이 외국인의 시장가주문에는 신속하게 반응한 반면, 지정가주문에 담긴 정보를 분석하고 이를 주가에 반영하는 데는 상대적으로 긴 시간이 필요하였다.
#외국인 #지정가주문 #시장가주문 #수익률예측력 #시장효율성 #Foreign Investor #Limit Order #Market Order #Return Predictability #Market Efficiency

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 자료 및 주문불균형 변수의 정의
Ⅲ. 실증분석 결과
Ⅳ. 결론
〈참고문헌〉
Abstract

참고문헌 (36)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 고봉찬 / 1999 / 시장가 및 지정가주문의 거래체결성과에 관한 실증연구 / 재무연구 12 (2) : 165 ~ 197 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - 길재욱 / 2006 / 외국계 증권사 정보의 실시간 공개효과 / 금융연구 20 (1) : 69 ~ 88 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - 김경수 / 2011 / 글로벌 금융위기 전후의 아시아 주식시장 동조화 분석 / 기업경영연구 18 (2) : 217 ~ 238 dbpia 4. [학술지(정기간행물)] - 김경수 / 2012 / 선진국과 ASEAN 주식시장간의 전염효과에 대한 연구 / 기업경영연구 19 (4) : 65 ~ 85 dbpia 5. [학술지(정기간행물)] - 김영빈 / 2008 / 한국과 미국 주식시장에서 산업별수익률의 동조화 / 대한경영학회지 21 (1) : 169 ~ 188 dbpia

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