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저널정보
이화여자대학교 이화사회과학원 사회과학연구논총 사회과학연구논총 제22권
발행연도
2009.12
수록면
167 - 192 (26page)

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연속시간 확산 모형(diffusion model)은 금융시장에서 광범위하게 사용되고 있고 최근에는 많은 논문들이 환율시장 분석에서 확산모형을 사용하려는 연구를 지속하고 있다. 선물환율(forward exchange rate)은 현물환율을 기초자산으로 한 파생상품이기 때문에 현물환율과 선물환율의 관계는 여러 측면에서 분석되었다. 본 논문에서는 다변량 확산모형(multivariate diffusion model)을 사용하여 현물-선물 환율의 관계를 분석하는 새로운 4가지 모델을 제시하고자 한다. 또한 우리는 이러한 현물-선물환율에 대한 다변량 확산모형을 시뮬레이션 최우추정법(simulated maximum likelihood estimation)을 사용하여 추정하는 방법을 구체적으로 제시하였다. 또한 월별 유로-달러 환율을 이용하여 위의 4가지 모델에 대하여 실증분석을 하였는데 실증분석의 추정과 예측결과를 바탕으로 보면 우리가 제시한 4가지 모델이 현물- 선물 환율을 분석하는데 적합한 것으로 판단된다.
#시뮬레이션 최우추정법 #유로-달러 환율 #현물-선물환율 #확산모형 #Diffusion model #Euro-dollar exchange rate #Simulated maximum likelihood estimation #Spot-forward exchange rate

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