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논문 기본 정보

자료유형
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한국경영교육학회 경영교육연구 경영교육논총 제38집
발행연도
2005.6
수록면
447 - 459 (13page)

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본 연구에서는 우리나라 시중은행의 파생상품이용의 거래유인과 동기에 대한 실증분석결과를 제시하였다. 2001년 4/4분기부터 2004년 2/4분기까지 우리나라 시중은행의 92개 은행/분기 관찰치(pooled data)를 가지고 tobit모형을 이용하여 분석한 결과는 다음과 같다.첫째, 은행의 규모를 나타내는 LNASS는 기대한대로 파생상품이용과 강한 정(+)의 관계를 보였다. 이는 은행의 파생상품이용에서의 규모의 경제의 존재를 지지하는 것이다. 은행의 파생상품이용에 있어서의 규모의 경제의 존재는 최근 은행산업의 대형화추세에 대한 당위성을 지지하는 하나의 요인이 될 수 있을 것이다.둘째, 순이자수입 NIM은 기대와는 달리 파생상품이용과 유의한 부(-)의 관계를 보였다. 우리나라 은행들은 순이자수입이 낮은 경우 오히려 파생상품을 더 이용하는 것으로 보인다.셋째, 유동성을 나타내는 LIQ는 유의한 정(+)의 관계를 보였다. 은행들은 유동자산이 많을수록 파생상품을 더 많이 이용하는 것으로 나타났다.넷째, 금리위협과 환위협을 대표하는 CHAR과 FXLIQ는 유의적인 계수를 발견할 수 없었다. 이는 우리나라 은행들이 아직까지 통합적 위험관리를 하지 않고 있는 것으로 보인다. 우리나라 은행들이 아직도 통합위험관리에 미숙하다는 것은 신 BIS비율의 시행을 목전에 둔 시점에서 은행감독의 방향에 중요한 의미를 갖는다.다섯째, 총자산에 대한 차입금과 사채의 비율인 BOR은 파생상품이용과 유의적인 정(+)의 관계를 보였다. 이는 은행이 재무적 곤경의 확률을 감소시키기 위한 헤징수단으로서 파생상품을 이용한다는 가설을 지지하는 결과라고 볼 수 있다.

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