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학술저널
저자정보
조기환 (연세대학교) 정승환 (연세대학교) 김경섭 (연세대학교) 오경주 (연세대학교)
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제29권 제3호
발행연도
2018.5
수록면
735 - 745 (11page)
DOI
10.7465/jkdi.2018.29.3.735

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2018

매매시점 파악을 위한 유전자 알고리즘 기반 스코어링 모델
조기환 ,  정승환 ,  김경섭 외 1명 한국데이터정보과학회지 2018.05 학술저널
매매시점 파악을 위한 유전자 알고리즘 기반 스코어링 모델
조기환 투자정보공학협동과정 2018.01 학위논문

초록· 키워드

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복잡해진 금융시장에 대응하기 위해 매매시점을 정교하게 파악하는 것이 매우 중요해졌다. 기술적 지표를 활용하여 매매시점을 찾는 기존의 연구들은 특정 상황에만 국한된다는 단점이 존재한다. 본 연구는 이러한 기존 연구들의 단점을 보완한 스코어링 모델을 제시한다. 본 연구에서 제시하는 스코어링 모델은 주가수준 및 이동평균과 관련된 21가지의 변수들을 선정하여 입력변수로 사용하였으며, 유전자 알고리즘 기법을 통한 최적화 과정을 거쳤기 때문에 다양한 금융 상황에도 적용될 수 있다. 제시하는 모델에 대한 실증 분석에는 과거 12년 (2005 ∼ 2016)의 KOSPI 데이터를 사용하였으며, 슬라이딩 윈도우 기법을 적용시켜 분석을 진행하였다. 본 모델은 시장이 횡보장일 경우에는 보유전략을 취하고, 추세장일 경우에는 상승 시 매수, 하락 시 매도함으로써 시장의 과도한 하락에 대응할 수 있기 때문에 결과적으로 기존의 기술적 지표를 활용한 방법보다 우수한 성과를 얻을 수 있다.
#매매시점 #스코어링 모델 #슬라이딩 윈도우 #유전자 알고리즘 #Genetic algorithm #scoring model #sliding window #trading time

목차

요약
1. 서론
2. 연구배경
3. 연구방법
4. 실증 분석
5. 결론 및 제언
References
Abstract

참고문헌 (14)

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