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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2018.5
- 수록면
- 747 - 767 (21page)
- DOI
- 10.7465/jkdi.2018.29.3.747
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본 논문에서는 붓스트랩을 이용한 Value-at-Risk 추정에 대해 연구하였다. 구체적으로 기존에 단변량으로 제안된 방법들을 다변량으로 확장하기 위해 다변량 CCC-GARCH모형을 고려하여 붓스트랩 수익률 자료를 생성하고 이를 이용하여 VaR를 추정하였다. 실증분석을 위해 코스피200과 S&P500 주가지수를 이용한 포트폴리오를 구성하여 본 논문에서 제안한 붓스트랩을 고려한 방법과 정규분포를 가정한 지수가중이동평균법으로 추정한 VaR를 비교하여 분석하였다. 사후검정결과에 의하면 붓스트랩 방법을 이용한 VaR 추정이 지수가중이동평균법에 의한 VaR 추정에 비해 효율이 향상됨을 확인하였다.
목차
요약
1. 서론
2. 지수가중이동평균법을 이용한 VaR 추정
3. 붓스트랩 알고리즘을 이용한 VaR의 추정
4. 손실함수를 이용한 사후검정
5. 실증분석
6. 결론
References
Abstract
참고문헌 (10)
참고문헌 신청
[학위논문] - ADVN, R. / 2014 / Backtesting bootstrap Value-at-Risk and expected shortfall estimates in GARCH models / University of PORTO
[학술지(정기간행물)] - Cheru Atsmegiorgis Kitabo / 2016 / The GARCH-GPD in market risks modeling: An empirical exposition on KOSPI / 한국데이터정보과학회지 27 (6) : 1661 ~ 1671
[학술지(정기간행물)] - Barone-Adesi, G. / 1999 / VaR without correlations for portfolio of derivatives securities / Journal of Futures Markets 19 : 583 ~ 602
[학술지(정기간행물)] - Chen, B. / 2011 / Computationally efficient bootstrap prediction intervals for returns and volatilities in ARCH and GARCH processes / Journal of Forecasting 30 : 51 ~ 71
[학술지(정기간행물)] - Christoffersen, P. F. / 1998 / Evaluating interval forecasts / International Economic Review 39 : 841 ~ 862
[학술지(정기간행물)] - Cheru Atsmegiorgis Kitabo / 2016 / The GARCH-GPD in market risks modeling: An empirical exposition on KOSPI / 한국데이터정보과학회지 27 (6) : 1661 ~ 1671
[학술지(정기간행물)] - Barone-Adesi, G. / 1999 / VaR without correlations for portfolio of derivatives securities / Journal of Futures Markets 19 : 583 ~ 602
[학술지(정기간행물)] - Chen, B. / 2011 / Computationally efficient bootstrap prediction intervals for returns and volatilities in ARCH and GARCH processes / Journal of Forecasting 30 : 51 ~ 71
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