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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2022.5
- 수록면
- 389 - 398 (10page)
- DOI
- 10.7465/jkdi.2022.33.3.389
이용수
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CUSUM 검정통계량은 시계열 자료의 평균 변화를 탐지하는 데 있어서 널리 알려진 방법이다. 그러나 CUSUM 검정통계량은 시계열 자료에 강한 자기상관성이 존재하는 경우에는 제1종의 오류가 유의수준을 과하게 초과하는 문제가 발생한다. 본 논문에서는 패널 자료의 평균 변화를 탐지하기 위해 와일드 붓스트랩과 블록 붓스트랩을 결합한 블록 와일드 붓스트랩을 이용한 CUSUM 검정법을 연구하고자 한다. 모의실험을 시행하여 블록 와일드 붓스트랩 기반 CUSUM 검정법이 Jirak (2015)의 방법에 비해 자기상관성을 갖는 패널 자료의 소표본에서 제1종의 오류를 만족시키며, 실증자료 분석을 통해 실제 자료에도 적절히 적용될 수 있음을 확인하고자 한다.
목차
요약
1. 서론
2. 블록 와일드 붓스트랩 기반 CUSUM 검정법
3. 모의실험
4. 실증분석
5. 결론
References
Abstract
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