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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
신종협 (부산대학교)
저널정보
한국외국어대학교 인도연구소 남아시아연구 남아시아연구 제24권 제1호
발행연도
2018.5
수록면
1 - 26 (26page)

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다변량 VAR-GARCH 모형을 사용하여 인도와 파키스탄의 외환시장과 주식시장을 분석하였다. 개별 국가의 환율변화율과 주가수익률 간 연관성을 살펴본 결과 인도는 환율변화율이 주가수익률에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으나, 주가수익률이 환율변화율에 미치는 영향은 통계적 유의성이 떨어지는 것으로 밝혀졌다. 반면 파키스탄은 환율변화율과 주가수익률이 상호 영향을 주고받는 것으로 나타났다. 두 국가 모두 환율변화율과 주가수익률 간 상관계수는 음의 값을 기록하여 환율과 주가지수는 서로 상반된 움직임을 보이는 것으로 나타났다. 인도는 글로벌 금융위기의 영향으로 외환시장과 주식시장 간 연관성이 감소한 것으로 밝혀졌다. 그러나 파키스탄은 글로벌 금융위기를 계기로 주식시장이 보다 활성화된 것으로 나타났으며 외환시장과 주식시장 간 연관성도 증대된 것으로 분석되었다. 외환시장과 주식시장의 국가 간 연관성을 분석한 결과 환율변화율과 주가수익률 모두 파키스탄은 인도에 거의 영향을 미치지 못하는 것으로 나타난 반면 인도는 파키스탄에 유의적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 글로벌 금융위기를 계기로 외환시장 및 주식시장의 인도와 파키스탄 간 동조화가 강화된 것으로 나타났다.
#인도 #파키스탄 #외환시장 #주식시장 #다변량 VAR-GARCH 모형 #India #Pakistan #foreign exchange markets #stock markets #multivariate VAR-GARCH model

목차

국문요약
I. 서론
Ⅱ. 선행연구 고찰
Ⅲ. 데이터 및 분석모형
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (17)

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