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저자정보
Geesun Lee (Korea University) Denis Yongmin Joe (Sungkyunkwan University) Jinho Jeong (Korea University)
저널정보
한국경영학회 한국경영학회 융합학술대회 한국경영학회 2018년 제20회 경영관련학회 통합학술대회
발행연도
2018.8
수록면
1,476 - 1,488 (13page)

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This paper investigates the dynamic price movements of cryptocurrency market in Korea by employing asymmetric DCC multivariate GARCH and risk decomposition model to reflect the time-varying integration process. We find that the law of one price does not hold between Korean and developed markets like U.S. and Japan, implying that emerging cryptocurrency market can be a scapegoat of arbitragers. Moreover, our analyses indicate that the pricing in Korea is mostly based on domestic factors rather than global factors. Finally, we show that this arbitrage opportunity in Korean market is disappeared after a government regulation. This suggests that a suitable regulation is important to eliminate bubbles.
#Cryptocurrency #Bitcoin #Dynamic Price Movement #Bubble #Regulation

목차

ABSTRACT
I. Introduction
II. Literature Review
III. Methodology
IV. Empirical Evidence
V. Conclusion
References

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