메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김호림 김재영 (고려대학교) 한재민 (고려대학교)
저널정보
한국인터넷전자상거래학회 인터넷전자상거래연구 인터넷전자상거래연구 제19권 제5호
발행연도
2019.10
수록면
185 - 197 (13page)
DOI
10.37272/JIECR.2019.10.19.5.185

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

오류제보하기
Cryptocurrency prices have changed very dynamically in the market. Buyers and sellers can trade cryptocurrency on the market without time limits compared to traditional trading markets such as exchange currency markets and stock markets. Also, since it is a cryptocurrency created by an anonymous inventor, cryptocurrency price predictions are not determined by the company’s financial performance. Rather, the cryptocurrency price is related to how many investors participate in the market. In this sense, the prediction of cryptocurrency prices is very difficult and related to market participants. In this study, to better understand cryptocurrency pricing factors, we explore cryptocurrency price forecasts and use deep learning to improve forecasts. Specifically, we collected variables related to the investor’s decision. Use linear regression to select features to find important variables in cryptocurrency price prediction. In regression analysis, three models were created to identify the model that represents the best performance of cryptocurrency price prediction. Model 1 uses all variables without function selection. Model 2 uses only variables that are important in feature selection. Model 3 uses only variables that are not important for feature selection. Our test results show that Model 2 outperforms other models. We conclude that using the appropriate variables can improve cryptocurrency price predictions.

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행 연구
Ⅲ. 데이터 및 방법론
Ⅳ. 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌

참고문헌 (19)

참고문헌 신청

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0