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학술저널
저자정보
Seong Rae Jo (Kyungpook National University) Gyo-Young Cho (Kyungpook National University)
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제29권 제6호
발행연도
2018.11
수록면
1,687 - 1,696 (10page)
DOI
10.7465/jkdi.2018.29.6.1687

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In statistical process control, we want to detect a change in the process accurately and quickly. The GLR (generalized likelihood ratio) control chart has problems with calculating test statistics. In modern times, however, advances in computing systems have enabled GLR chart test statistics calculation. In this paper, multivariate GLR charts were developed to find changes in the mean vector and covariance matrix. Another problem with the multivariate GLR control chart is that the covariance matrix has various forms. In particular, in order to calculate test statistics on the GLR chart, we need to assume that the determinant of covariance matrix increases, and that these assumptions are often unsatisfactory. To solve this problem, this paper suggested giving the lower limit of the covariance matrix. We showed that the GLR control chart is effective in detecting shifts in mean vector and covariance matrix. Especially, the GLR control chart is effective in detecting a wide range of shifts and the GLR control chart does not require initial parameters.

목차

Abstract
1. Introduction
2. Multivariate GLR control charts
3. Numerical results
4. Conclusions
References

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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2019-041-000212253