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자료유형
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저자정보
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제10권 제1호
발행연도
2002.1
수록면
4 - 111 (108page)

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본 고에서는, 주식시장에 가격제한이 존재할 때 주가의 분포가 경로종속성을가지는 특성을 파악하고 이 특성을 감안한 VaR 측정 방법론을 제시한다. 이 방법론을 사용하여 가격제한을 감안한 주가의 VaR와 감안하지 않은 주가의 VaR를 산출하여 그 편차를 구하고 이를 결정하는 변수와의 관계에 대하여 분석한다. 분석 결과, 가격제한을 감안한 실제 시장에서의 VaR와 이를 감안하지 않고 전통적인 방식으로 산출된 VaR의 편차는 매우 클 수 있으며, 신뢰수준이 높을수록, 보유기간이 짧을수록, 주가변동성이 클수록 또 수익률제한 정도가 강할수록 두 VaR의 편차가 커지는 것이 확인된다.

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